多地银监局谨慎行事 要求银行增计风险准备金
2014年02月13日 14:03
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多地银监局谨慎行事 要求银行增计风险准备金


来源:东方早报

“(关于部分地区银监局要求银行增加计提资金防范风险的做法)你也可以理解为逆周期调整,和增加准备金和备付金的道理差不多。”一位业内人士昨日对早报记者如是说。

该人士还强调,这一新要求主要用于银行应对整体的流动性风险,并不特别针对同业业务、信托代销等某个单一条线和业务领域。

早报记者陈月石张飒

虽然春节前投放的天量逆回购将在本周集中到期,但在存款回流银行的大背景下,中国人民银行(央行)在马年首个公开市场操作日按兵不动,暂停逆回购向市场注资的操作。

不过,各地银监部门可就没有央行这么淡定了。早报记者昨日证实,在监管部门维持流动性紧平衡、尤其加强对中小金融机构流动性管理的思路下,部分地方银监局确已向一些在当地区域内经营的地方法人银行提出要求,计提一笔资金以应对可能出现的流动性风险,同时考察各个业务条线流动性抵补之后的流动性是否合理,以及是否存在错配压力的风险。

央行意外未出手

央行在流动性管理上强调“稳定预期”的基调下,市场一度预期小额逆回购或于昨日“出山”。显见的是,在本周的公开市场上有高达4500亿元的逆回购到期,而且3300亿元在昨日到期。

“由于节后首个交易日利率出现反弹,市场本来预期央行会象征性恢复小额逆回购‘稳定’一下,所以早上(央行没出手)有些意外,不过(资金面)还算宽裕,想借还是不难的。”上海一股份制银行交易员昨日表示。

也有业内人士指出,央行收回春节前主动释放的流动性其实符合历史规律。

“从过去经验看,春节前因居民提现等原因大量流出银行体系的流动性,会在节后回流到银行体系,一般规模在8000亿元至1万亿元,有的年份甚至更多,所以这与到期的逆回购资金有所抵消,而且,与往年相比,4500亿元的春节后首周到期量并不算多,大约只有去年的一半,央行应该是看到这种情况才选择不作为。”另一国有大行交易员如是说。

历史数据显示,2013年春节后的第一周,央行在8600亿元逆回购到期的情况下,不仅未续做,更是重启正回购操作500亿元,当周央行从市场上净回笼资金9100亿元。

在上述现金回流等因素的支撑下,停止逆回购并未影响银行间市场资金供给,昨日资金利率不涨反跌。

以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为例,2月11日,除6月期及以上期限品种持平外,其余期限Shibor利率全线回落。其中,隔夜和7天期Shibor利率分别下跌16.65个和9.80个基点,报收于4.1370%和5.2010%,14天期和1月期Shibor利率分别下跌14.20个和9.10个基点,报收于5.2800%和5.7580%,基本回到春节前一周的平均水平。

“降低银行杠杆率”

在市场人士看来,央行春节后选择让资金自然回笼,意味着央行打算进一步收紧流动性,中性偏紧的货币政策基调并未发生变化。而在央行维持流动性管理紧平衡的思路下,加强对中小金融机构的流动性管理俨然已经成为今年各金融监管部门工作的重头戏。

彭博昨日援引消息人士报道称,银监会要求部分中小型银行提列更多资金,确保30至45天期的现金供给。而两位消息人士昨日向早报记者证实,部分地方银监局确已向一些在当地区域内经营的地方法人银行提出要求,计提一笔资金以应对可能出现的流动性风险。

“你也可以理解为逆周期调整,通过计提资金来降低银行资产扩张的杠杆率,和准备金和备付金的道理差不多。”一位业内人士说。

据透露,这一新要求主要用于银行应对整体的流动性风险,并不特别针对同业业务、信托代销等某个单一条线和业务领域。

上述业内人士补充认为,当下对流动性影响最大的,从资产端来看是贷款,从负债端来看是存款,同业其实只占很小的比重。

受访的业内人士说,去年6月流动性紧张之后,流动性监管已被列入监管部门下半年的工作重点,银监部门更是在多个场合强调商业银行没有科学的流动性管理机制,敦促银行改变一贯过度依赖央行再贷款的方式,合理安排自身流动性。

为加强地方法人金融机构流动性管理,1月20日起,央行向北京、江苏等十地的城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社四类中小金融机构开放常备借贷便利(SLF)试点,为地方中小金融机构提供短期流动性支持。在此之前,央行这一创新型流动性管理工具只定向针对政策性银行和全国性商业银行开放。今年初召开的2014年全国银行业监管工作会议上,银监会主席尚福林曾提醒资产负债期限错配程度上升,加大了银行流动性风险的管理难度,并提出要从四个方面入手,加强流动性风险防控:其一是认识货币总量控制的长期性,及早调整流动性偏好;其二是提高资金来源稳定性,梳理量入为出的资产业务理念,加强主动负债管理;其三是加强同业、理财、投资业务的管理,调整资产结构,合理控制资产负债期限错配程度,其四是要求银行做好应对预案,密切关注货币市场动向及时发现隐患,果断采取措施。